[강환국 울트라 전략] * 매수전략 - PER, PBR, PSR, PFCR - GP/A, 자산성장률, 영업이익/차입금 증가율, 주가 변동성 - 최신 분기 영업이익 성장률(QoQ, YoY), 최신 분기 순이익 성장률(QoQ, YoY) - 신F-스코어 3점 주식에만 투자 * 매도 전략 - 리밸런싱은 반기/분기로 진행한다. '하면 된다! 퀀트 투자(강환국)'책에서 강환국 울트라 전략은 밸류, 퀄리티, 이익 모멘텀을 아우르는 논리적으로 가장 강력한 전략이라고 소개한다. 밸류, 퀄리티, 이익 모멘텀을 각각 국어, 수학, 영어라고 보면, 울트라 전략은 국어, 수학, 영어 각각 80~90점 맞는 학생이라고 보면 된다고 이야기 한다. 과연 강력한 전략일지 확인해보기 위해 직접 백테스트 해보았다. [전략 백테스팅 1] ..

'할 수 있다! 퀀트 투자'라는 책은 정말 주옥같은 내용이 많아서, 챕터별(1, 2, 3편)로 정리하며 머릿속에 각인시켜보려 한다. 1편은 계량투자 초심자를 위해 본론으로 들어가기 전 '준비운동 단계'에 해당한다. 계량투자 전략을 이해하는데 필요한 핵심용어와 개념을 살펴본 후 우리 뇌가 왜 주식투자에 적합하지 않은지, 계량투자를 통해 어떻게 약점을 극복할 수 있는지에 대한 내용을 정리해 보았다. 1. 핵심 개념 장착하기 * 시가총액 = 주가 * 주식 수 - 기업의 가격이다. - 대형주(시가총액 상위 200위 주식)와 소형주(시가총액 하위 20% 주식)를 구분하는 기준으로 쓰인다. * CAGR = (최종 자산 / 최초 자산)^(1 / 햇수) - 1 - 연복리 수익률(CAGR : Compound Annual..