[A New Core Equity Paradigm - 저평가+우량주+모멘텀+소형주 전략] * 매수전략 : 아래 조건에 적합한 주식 20개 매수 - 가치 팩터 : PBR, PER, 미래 PER, 현금흐름/EV, 매출액/EV - 우량주 팩터 : ROA, 매출총이익/매출액, 잉여현금흐름/자산 - 모멘텀 팩터 : 최근 12개월 수익(최근 한달 제외) * 매도 전략 - 리밸런싱은 매년/반기로 진행한다. - 2013년 AQR에서 발표한 논문 'A New Core Equity Paradigm - Andrea Frazzini, Tobias J. Moskowitz, Robert Novy-Marx'에 나오는 전략이다. - 팩터들은 아래 표와 같이 복합적(가치+우량주+모멘텀)으로 선정했다. - 논문에 따르면, 수익률은 다음..
