1. 가치 팩터(EV) 백테스팅 * 공통 조건 - 유니버스 : 한국 - 제외 : 금융주, 지주사, 관리종목, 적자기업, 적자기업(년간), 중국기업, PTP 기업 - 팩터 비중 산출 : 동일비중 결합 - 리밸런싱 기간 : 분기 - 거래수수료 : 0.5% - 종목수 20개 - 아래 결과값들은 퀀터스에서 백테스트한 데이터들이다. 1) EV * 주요 성과 지표 (2003-04-15 - 2023-04-28) Metric Strategy Benchmark Cumulative Return 28551.18% 320.85% CAGR 32.60% 7.43% Sharpe 1.5 0.47 Max Drawdown -57.73% -54.54% * 10분위 테스트 결과 - EV(Enterprise Value) = 시가총액+순부채,..
