'샤프지수란 높을수록 좋다.' 라고 무작정 생각해왔는데, 문뜩 왜 높을수록 좋을까? 꼭 그럴까? 헛점은 없을까?를 생각해보다가, 좋은 유투브를 영상을 보고 정말 많은 인사이트를 얻었다. 그 내용을 정리해본다. 1. 샤프지수 * 샤프지수란? 샤프지수 = 수익률 / 리스크 샤프지수 = (포트폴리오 수익 - 무위험 이자율) / (포트폴리오 수익 - 무위험 이자율)의 표준편차 - 아래 수익률 리스크 그래프에서 기울기 값을 샤프지수라 한다. · 빨간선의 샤프지수 = (10% - 3%) / 10% = (17% - 3%) / 20% = 0.7 · 파란선의 샤프지수 = (17% - 3%) / 10% = 1.4 · 수익률과 표준편차 모두 연율(annual)로 환산해서 계산한다. - 수익률이 높은 전략일수록 평균추세의 기..
